檢索結果：共15筆資料 檢索策略： "王之彥".ccommittee (精準) and cdept.raw="財務金融研究所"
個人化服務 ：
排序：
每頁筆數：
已勾選0筆資料
1
本研究因應台灣企業發展正處於M型化趨勢，故取同一產業之大型、中型及小型各一家企業為研究對象，採個案研究方法，以資料蒐集分析和深度訪談之方式，除探討（1）個案公司融資決策是否符合融資順位理論外，並（2…
2
本研究從實務觀點深入瞭解我國銀行辦理智慧財產權融資的現況與問題，同時借鏡美國、德國、日本與韓國等先進國家的市場機制與經驗，對於我國智慧財產權融資相關制度之建立能收他山之石的效果。由於智慧財產權不具實…
3
英商渣打銀行對新竹國際商業銀行的收購案，為台灣第一次外資銀行以公開收購的方式對台灣地區的銀行進行併購，主要原因為英商渣打銀行希望藉由台灣第二次金融改革計劃中開放外資銀行投資的機會，一舉進入亞洲第四大…
4
這篇論文主要討論的是資訊內容的隱含波動度、偏態、和峰態。這份研究使用的資料是台灣加權指數選擇權的資訊，採用的模型方面則是使用了Black-Scholes 模型、Gram/Charlier模型、和B…
5
根據Das and Sundaram (2004) 發展的模型，Bandreddi et al. (2007) 在CDO評價模型中使用了Das and Sundaram (2004) 模擬違約相關的…
6
本文討論興櫃市場的實施，對新上市公司是否減低資訊不對稱效果。同時考量承銷定價中的成長機會評估，是否與發行異常報酬有相關。本研究資料選取自西元1997年至2006年之上市櫃樣本共計818家。研究結果發…
7
本研究使用兩階段預測方式，對臺指選擇權進行實證分析。首先對每日在市場交易的選擇權之隱含波動率配適平滑公式，以價性、到期期間為解釋變數，隱含波動率為被解釋變數，利用簡單迴歸估計出平滑公式的係數，發現所…
8
新奇選擇權不斷推陳出新，而它的評價也愈趨複雜，隨著電腦的進步，愈能運算更複雜的選擇權，但電腦的進步有限，所以仍有很多學者致力於路徑相依選擇權評價之研究。本文針對Kim, Chang, and Byu…
9
本論文利用 Nelson-Siegel 來配適澳洲公債市場之利率期限結構，並利用時間序列分析方法對參數之變動作預測，而參數之變動反映利率期限結構之變動， 故參數預測之結果可供做為實際交易之參考。透過…
10
對於回顧型選擇權的評價，本篇研究是利用Cheuk and Vorst (1997)的轉換計價單位方法結合 Ritchken and Trevor (1999)多元樹模型的架構建立一個評價回顧型選擇權…